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매스웍스, 파이낸셜 툴박스 업데이트로 위험, 투자, 포트폴리오 관리 기능을 확장하고 백테스팅 프레임워크 추가



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매스웍스(kr.mathworks.com)는 오늘 매트랩(MATLAB) 및 시뮬링크(Simulink) 제품군 2020b 릴리스에 제공되는 파이낸셜 툴박스(Financial Toolbox)에 포함된 새로운 백테스팅 프레임워크를 발표했다. 이 새로운 백테스팅 프레임워크는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 위험, 투자, 포트폴리오 관리에 툴박스를 더욱 잘 활용할 수 있게 해준다.

트레이딩과 위험 관리에서 일상적으로 수행하는 백테스팅은 과거 데이터 또는 시뮬레이션된 데이터를 이용하여 트레이딩 전략, 위험 관리 모델 등 금융 모델을 검증하는 데 사용하는 프레임워크다. 이제 금융 전문가는 파이낸셜 툴박스를 이용하여 투자 전략을 정의하고, 백테스트를 실행하며, 결과를 요약하여 위험 대 투자 수익의 상충관계를 분석할 수 있다. 이 프레임워크는 결과를 분석하고 과거 데이터나 시뮬레이션된 시장 데이터로부터 나온 전략에 대한 성과 메트릭을 생성하는 데에도 사용할 수 있다. 이 툴박스는 맞춤형 거래 비용, 확장 룩백 윈도우(lookback window) 또는 롤링 룩백 윈도우, 마진 트레이딩, 장기/단기 포트폴리오를 지원한다.

매스웍스의 정량적 금융 제품군 매니저인 스튜어트 코졸라(Stuart Kozola)는 “포트폴리오를 백테스트할 수 있는 능력 덕분에, 자산군과 투자 전략에 관한 검정을 재구축할 때 도입되는 실수와 시간을 줄일 수 있다”라며, “파이낸셜 툴박스는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 익숙하고 완전히 투명하면서도 사용자 지정이 가능한 매트랩 환경에서 계속 작업하여, 모든 자산군과 대체 데이터 세트를 포함한 모든 데이터 출처에 걸쳐 투자 전략을 평가할 수 있게 한다”라고 언급했다.

파이낸셜 툴박스는 금융 데이터를 수학적으로 모델링하고 통계적으로 분석하기 위한 함수를 제공한다. 예금 회전수, 거래 비용, 반연속 제약 조건, 그리고 정의된 최소 또는 최대 자산 수를 고려하여 투자 포트폴리오를 분석, 백테스트 및 최적화할 수 있다. 이 툴박스를 사용하여 재무 전문가는 위험를 추정하고, 신용 평점표를 모델링하며, 수익률 곡선, 고정 수익 상품, 유럽 옵션을 분석하고 투자 성과를 측정할 수 있다.


MathWorks 소개
매스웍스는 테크니컬 컴퓨팅 소프트웨어 분야의 선도적인 개발업체입니다. 엔지니어 및 과학자들의 언어인 매트랩(MATLAB®)은 알고리즘 개발, 데이터 분석, 시각화 및 수치 계산을 위한 프로그래밍 환경입니다. 시뮬링크(Simulink®)는 멀티도메인 및 임베디드 엔지니어링 시스템의 시뮬레이션 및 모델 기반 설계를 위한 블록 다이어그램 환경입니다. 전 세계 자동차, 항공우주, 통신, 전자, 산업 자동화 등 다양한 산업의 엔지니어들과 과학자들은 이러한 제품군을 사용하여 기술 및 과학적 발견, 연구, 개발의 속도에 박차를 가하고 있습니다. 또한 매트랩(MATLAB®) 및 시뮬링크(Simulink®)는 전 세계 여러 대학 및 교육 기관에서 기본 교육 및 연구 도구로 사용되고도 있습니다. 1984년에 설립된 매스웍스는 16개 국가에 5,000명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 본사는 미국 매사추세츠 주 내틱에 소재하고 있습니다. 추가 정보는 매스웍스 홈페이지(mathworks.com)에서 확인할 수 있습니다.
leekh@seminet.co.kr
(끝)
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